Kandidaten-Report

Rollierende Outperformance vs. S&P 500

Annualisierte Rendite des Kandidaten minus Rendite des S&P 500 über ein gleitendes Fenster, in Prozentpunkten — über der Nulllinie schlägt das Modell den Markt auf Sicht des gewählten Fensters. Fensterlänge und Abtastung frei einstellbar (Berechnung live im Browser).

Fenster: 5 Jahre Abtastung:

Trailing-Renditen

Rendite bis heute über feste Zeiträume — annualisiert ab 3 Jahren. „Seit 2011" = reale Datenära (echte ETF-Preise), davor synthetische Serien.

Kennzahlen-Tear-Sheet

Vollständige Kennzahlentafel (quantstats-Stil), im Browser aus den Tagesserien berechnet. VaR/CVaR, Schiefe und Kurtosis auf Monatsbasis.

Equity-Kurve (log) & Vergleich

Vergleich einblenden: S&P 500 (Benchmark) LIVE-Modell 70/30 Naiv 50/50 HBDynamIQx (echt, L&S) HBDynamIQxWorld (echt, L&S) Beim Zoomen auf Fensterstart indexieren (=100) Krisenfenster (S&P-Peak→Trough) Vergleichen mit:

Drawdown

Größte Drawdowns

Die 10 tiefsten Einbrüche mit Erholungsdauer (Handelstage) — Zeilen-Klick zoomt Equity- und Drawdown-Chart auf das Fenster.

Krisen-Stresstest

Verhalten in den kuratierten Krisenfenstern (S&P-500-Peak→Trough) — Zeilen-Klick zoomt auf das Fenster.

Gewichtsallokation & Crash-Fenster

Gestapelte Tagesgewichte (MSCI USA 2× / Gold 2× / Cash). Schraffierte Bereiche = aktives Crash-Circuit-Fenster.

Monatsrenditen

Jahresrenditen vs. Benchmark

Relative Stärke zum S&P 500

Kandidat ÷ Benchmark, indexiert auf 100 — steigend = Outperformance.

Rollierende Renditen (min / Ø / max)

Annualisierte Rendite über ALLE rollierenden Fenster der jeweiligen Haltedauer — „Worst" beantwortet: was war das schlechteste Ergebnis, wenn man zum ungünstigsten Zeitpunkt eingestiegen wäre?

Monatliche Outperformance vs. S&P 500

Rollierende 1-Jahres-Korrelation zum S&P 500

Verteilung der Monatsrenditen

Overlay-Aktivität

Roh-Zielgewicht MSCI USA 2× (Sharpe-Grid) mit markierten Eingriffen: Winner-Cap (gold) und Crash-Circuit (rot).

Trade-Analyse

Rollierende 3-Jahres-Metriken

Letzte Trades