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● Live: aktuelle Optimierungs-Session — T4-Pareto (NSGA-II, Regime-Switch)

Multi-Objective (CAGR 2011+ ↑ · Benchmark-Konsistenz ↑ · Krisen-Outperformance ↑) auf finanzierungskorrigierten Serien, Crash-Parameter = Governance-Freeze. T4 sucht zusätzlich Zins-Regime-Switch + Einzel-Asset-Cap; T1/T2 waren die Vorläufe. Farbe = Krisen-Outperformance (grün ≥ 0, rot < 0) · Symbol: ▲ T4, ◆ T5 (rf-Schwellen-Split), 📍 T6 (voller A/B-Split), ➤ T7 (Total-Return-Benchmark + Vor-2005-Konsistenz als Ziel — ehrlichste Latte), ● T1, ▪ T2 · groß mit Rahmen = Pareto-Front · Klick in der Tabelle öffnet den vollen Detail-Report. Stand: –

Die Ansätze im Vergleich — was testet welcher Lauf?

Lauf	Kernidee	Optimierungsziele (NSGA-II)	Benchmark
● T1	Basis-Pareto auf finanzierungskorrigierten Serien (Suchraum v2, Crash-Params = Governance-Freeze in ALLEN Läufen)	CAGR 2011+ ↑ · MaxDD 2011+ ↓ · KrisenOut ↑	S&P Kursindex
▪ T2	T1 + Einzel-Asset-Cap als Suchdimension (Überschuss → Cash)	wie T1	S&P Kursindex
▲ T4	Zins-Regime-Switch integriert: bei rf>Schwelle + neg. Momentum-Spread Exposure auf 1×/Cash deleveragen (Hysterese 10 Tage) + Cap-Dimension	CAGR 2011+ ↑ · 5J-Konsistenz vs. Benchmark (voll) ↑ · KrisenOut ↑	S&P Kursindex
◆ T5	Regime-getrennte Parameter, Variante 1: die 7 Kern-Parameter je Zinsregime getrennt, Satz-Wechsel an der rf-Schwelle; zwei Engine-Läufe pro Trial	wie T4	S&P Kursindex
📍 T6	Regime-getrennte Parameter, Variante 2 (Christians Spezifikation): ALLE 12 Basis-Parameter in Variante A/B, Satz-Wechsel am tatsächlichen Leverage-Zustand (deleveraged → Satz B)	wie T4	S&P Kursindex
➤ T7	Wie T4, aber gegen die ehrliche Latte: Total-Return-Benchmark (inkl. Dividenden — Price-only schmeichelte ~4–5 pp/J in der Frühphase) und Konsistenz NUR vor 2005 als Ziel (nach 2004 gewinnen fast alle)	CAGR 2011+ ↑ · 5J-Konsistenz vor 2005 ↑ · KrisenOut ↑	S&P Total Return

Alle Läufe: finanzierungskorrigierte Serien (ehrliche 2×-Finanzierung, #65), Crash-Governance −6 %/−12 %/Cap 0,80/5 Tage fix, Score v4.1 als studienübergreifende Sortiermetrik. T3 war ein Overlay-Antest ohne eigene Studie.

Marathon v3 — Score-Optimierung (beendet 18.07. 14:49, historisch)

Läufe

–

Bester Score (Session)

–

Bester Score (Allzeit)

–

Lauf	Score	CAGR	Sortino	Sharpe	MaxDD	Trades	Lookback	w min–max

Cap→Cash-Sweep: Risiko-Vorgabe „max X % je 2×-Asset, Überschuss in Cash"

Top-Kandidaten der Session mit hartem Einzel-Asset-Cap als Overlay (Überschuss geht in Cash, nicht ins andere 2×-Asset). Zelle: CAGR · Sortino · MaxDD. Referenz = unbeschränkt. Offline gerechnet (Marathon unberührt), Auftrag Christian 2026-07-18 (#77).

Reale Ära 2011+

Volles Fenster 1979+ (synthetische Frühphase, Vorbehalt #65)

Kandidaten & Baselines — interaktive Detail-Reports

Tagesaktuell aus der Engine gerechnet (Zeitraum –). Klick öffnet den vollständigen interaktiven Report.

Kandidat		CAGR	Sortino	Sharpe	MaxDD	Trades

Allzeit-Leaderboard (Top 25 nach Composite-Score)

Achtung: Scores aus unterschiedlichen Daten-Fenstern sind nur eingeschränkt vergleichbar (Fenster wird nächtlich länger).

Lauf	Datum	Score	CAGR	Sortino	Sharpe	MaxDD	Trades	Lookback

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